Según parece los objetivos Sigma con HSM (HyperSonic Motor) no funcionan bien con la nueva Nikon D200. Sigma se ha comprometido a actualizar el firmware de esos modelos para que sean compatibles con la nueva y flamante Nikon.
El resto de modelos de Sigma funcionan bien.
Estos son los modelos afectados por el problema:

Focales fijas:
14mm F2.8 EX ASPHERICAL HSM
30mm F1.4 EX DC HSM
APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM
APO MACRO 180mm F3.5 EX HSM / APO MACRO 180mm F3.5 EX DG HSM
APO 300mm F2.8 EX HSM / APO 300mm F2.8 EX DG HSM
APO 500mm F4.5 EX HSM / APO 500mm F4.5 EX DG HSM
APO 800mm F5.6 EX HSM / APO 800mm F5.6 EX DG HSM

Zooms
10-20mm F4-5.6 EX DC HSM
12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM
17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL HSM
APO 50-500mm F 4-6.3 EX HSM / APO 50-500mm F 4-6.3 EX DG HSM
APO 70-200mm F 2.8 EX HSM / APO 70-200mm F 2.8 EX DG HSM
APO 100-300mm F4 EX HSM / APO 100-300mm F 4 EX DG HSM
APO 120-300mm F 2.8 EX HSM / APO 120-300mm F 2.8 EX DG HSM
APO 300-800mm F 5.6 EX HSM / APO 300-800mm F 5.6 EX DG HSM
Aquí está la nota oficial de Sigma.

Actualizo: El problema sólo se presenta con el botón "AF-On" situado en la parte de atrás de la cámara, realmente no es grave el asunto.